Tarkistettu THIRD-julkaisu (ISBN 978-0-9941038-5-7) on varastossa verkkokaupoissa. Tämä kirja antaa äärimmäisen selkeät selitykset Black-Scholes - optiohinnoittelutekijöistä ja käsittelee teorian suorat sovellukset vaihto-optioihin. Selitykset eivät mene paljon pidemmälle kuin perus Black-Scholes. Kolme syytä tähän on: Ensinnäkin aloittelijalle ei tarvitse mennä paljon pidemmälle kuin Black-Scholes tehdä rahaa optiomarkkinoilla Toiseksi kaikki korkean tason optiohinnoitteluteoria on vain Black-Scholes-teorian laajentaminen ja Kolmanneksi olemassa on jo olemassa monet kirjat, jotka näyttävät paljon kauemmas Black-Scholesin luotaessa ensin täällä annettuja vankkoja perustuksia. Kirjailija on opiskellut MIT: n ja Harvardin PhD-tason optiohinnoittelua, opettanut indiana-yliopiston perustutkintoa ja MBA-optiohinnoittelua (voitti monia opetuspalkintoja prosessissa) ja on käynyt kauppaa yli kymmenen vuoden ajan. Tämä erityinen oppimisen, opetuksen ja kaupankäynnin sekoitus heijastuu jokaiseen sivuun. Mikä tässä kirjassa tekee siitä erityisen tai ainutkertaisen: Perus intuition tarvitset, jos olet kaupankäynnin vaihtoehtoja ensimmäistä kertaa tai haastattelu vaihtoehtoista työtä varten. Rehellinen kaupankäyntiohje: ei ole yksinkertaista tapaa voittaa markkinoita, mutta jos sinulla on taitoa, neuvo voi auttaa sinua tekemään rahaa, ja jos sinulla ei ole taitoa, mutta silti valita kaupankäynnin, neuvoni voi vähentää tappioita. Liiketoiminnan kulujen täysi upottaminen (T-kustannukset): esim. tässä ovat näytöllä näkyvät lainaukset, mitä sinun pitäisi tehdä tarpeettomien T-kustannusten välttämiseksi. Salasanat kahdelle ladattaville laskentataulukkoille. Ensimmäinen laskentataulukko antaa käyttäjälle mahdollisuuden ennakoida optiopisteiden voitot ja transaktiokustannukset käyttämällä yksinkertaisia malleja, jotka mahdollistavat hintatarjouksen spreads, commissions ja volatiliteetti hymy. Toisen laskentataulukon avulla käyttäjä voi tutkia vaihtoehtoja, kuten kreikkalaiset. Huolellinen hoito siitä, miten (eurooppalaistyyppinen) Black-Scholes hinnoitellaan (amerikkalaistyylisten) osakkeiden vaihtoa. Erityistä huomiota intuitiivisiin selityksiin Black-Scholes-kaavojen termeistä. Vertailu vipuvaikutuksen kautta varastojen marginaalivaihteluista kaupankäyntivaihtoehtojen kautta. Intuitiivinen keskustelu jatkuvasti yhdistetyistä tuotoista. Ennaltaehkäisyn käsitteen käyttöönotto (kaupankäynnin varastot rinnakkain vaihtoehtoisten lisäetujen tuottamiseksi). Ainutlaatuinen pahoittelee vanhojen päätösten ja kompromisseiden hoitoa amerikkalaistyylisille puheluille ja laitoksille. Ainutlaatuiset keskustelutulokset put-call - pariteetin vaikutuksista optiohinnoitteluun. Kuinka laskea Black-Scholes päähän 10 sekunnissa. Erityiskohtelu aritmeettisesta Brownian-liikkeestä, mukaan lukien yleiset hinnoittelumallit ja vertailu Bachelierille ja Black-Scholesille. Kolmannessa versiossa on käytännön Bloombergin terminaalivälineitä, joita käytetään selittämään avainkäsitteitä. Tarkkaavaikutus osinkojen vaikutukseen analyyttiseen amerikkalaiseen hinnoitteluun. Black-Scholes - optiohintakoodi HP17B: lle, HP19B: lle ja HP12C: lle. Keskustelut oppituntien kaupasta, mitä ymmärrät. Suorituskykyinen kohtelu Black-Scholesin perinteiselle joukkovelkakirjan tulkinnalle (jossa N (d2) on P (ITM)) vs. Black-Scholesin vaihtoehtoinen varastokirjoittajan tulkinta (jossa N (d1) on P ( ITM)). Sisällytä Black-Scholes-kaavan uudelleenkirjaus molemmissa toimenpiteissä. Huolellinen keskustelu dimensioanalyysistä ja riittävän kaavasta (joka liittyy FX-puhelun ja FX: n hintoihin muutettujen Black-Scholes-kaavojen avulla). Huolellinen intuitiivinen tarkastelu riskien kannalta neutraaleista hinnoittelun todennäköisyydestä sekä siitä, miten ja miksi ne liittyvät fyysiseen hinnoittelun todennäköisyyteen. Huolellinen erottelu varhaisen Merton-suojatyyppisen argumentin ja myöhemmin Cox-RossHarrison-Krepsin riski-neutraalisen hinnoittelun välillä Yksinkertainen keskustelu Monte-Carlo-menetelmien tiede - ja vaihtoehtohinnoittelusta. Black-Scholes PDE: n intuitiiviset tulkinnat ja kaupankäynnin vaikutukset. Ehdolliset todennäköisyydet huolellisesti keskustelevat Black-Scholesin suhteen. Kerätään tyyliteltyjä tosiasioita markkinoista, jotka auttavat sinua kaupankäynnissä (esim. Miten voitto kääntymisistä, kun T-kustannukset ovat korkeimmat, markkinoiden vaikutukset yritysten valvontaan). Tätä kirjaa voidaan käyttää tekstin tai tekstin täydennyksenä edistyneiden alihankkijoiden tai master-tason kanssa. Sitä voidaan käyttää myös täydennyskoulutuksena tohtorintutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka tarvitsevat parempaa ymmärtämystä perusoikeuksien hinnoitteluteorian ja vaihtoehtomarkkinoiden suhteen. Kirjaa voi käyttää myös jokaisella, jolla on perustiedot vaihtoehdoista ja haluaa kaupata niitä ensimmäistä kertaa. Kaupankäyntineuvonta on tarkoitettu aloittelijoille, mutta se voi olla hyödyllistä kokeneille kauppiaille. Kaupankäynnin neuvot eivät poistu paljon alkupe - räisten puhelujen ja sijoitusten sijainnista, koska monimutkaisemmat kaupat ovat yksinkertaisesti näiden yhdistelmiä. Tarkastele kansiasi lisätietoja. Dr. Timothy Falcon Crack teki PhD-kurssityötä MIT: ssä ja Harvardissa ja valmistui MIT: n taloustieteiden tohtoriksi. Hänellä on matematiikan tutkinto (jolla on paljon tilastotietoja), talous ja taloudellinen taloustiede sekä tutkintotodistus kirjanpidon rahoituksesta. Hänellä on myös sijoitustoiminnan hallintaa koskeva todistus Yhdistyneen kuningaskunnan sijoittajien arvopaperimarkkinoilta. Hän on voittanut kuusi yliopistollista opetuspalkintoa ja hänet on nimetty vähintään viidelle muulle. Dr. Crack on julkaissut finanssin huippututkimuspäällikön (The Journal of Finance), finanssin huippuammattilaislehdet (The Financial Analysts Journal ja The Journal of Futures Markets) sekä finanssialan parhaan pedagogisen lehden (The Journal rahoitusalan koulutuksesta). Hän on myös julkaissut, mikä oli alansa monitieteinen Business Journal (The Journal of Business). Hän on kirjoittanut seitsemän yksin kirjoittamaa talouskirjaa (seuraavat linkit ohjaavat sinut viimeisimpiin myyntiin Amazon ja Amazon. co. uk: ssa): Dr. Crack opetti yliopistotasolla vuosina 1985-2000 ja vuodesta 2004 eteenpäin, mukaan lukien neljä vuotta MIT: n MBA-opiskelijoiden etulinjan opettajaksi sekä viisi vuotta yliopisto-, MBA - ja PhD-kursseja Indiana Universitys Kelleyn kauppakorkeakoulussa. Hän on nykyään puheenjohtajana toimiva valtiovarainministeriö Uuden-Seelannin vanhin yliopistossa. Dr. Crack on toiminut riippumattomana konsulttina New Yorkin pörssissä ja ulkomaiselle valtion viranomaiselle, joka tutkii vääriä toimia rahoitusmarkkinoilla. Hänen viimeisimmän lääkäreiden tehtävänsä oli Britannian ja Manner-Euroopan kvantitatiivisen aktiivisen pääomasijoittamisen päällikkö Lontoon toimistossa, joka oli maailman suurin institutionaalinen omaisuudenhoitajana. Kuinka ostaa kirjat. Klikkaa tästä ohjataksesi viimeisimpään julkaisuun myyntiin Amazon ja Amazon. co. uk - verkkosivustossa (osana luetteloa, joka sisältää jokaisen kirjan, johon olen kirjoittanut, sekä joitain muita suosikkeja). Base Black-Scholes: Vaihtoehdot hinnoittelu ja kaupankäynti uusi kirja antaa äärimmäisen selkeitä selityksiä Black-Scholes - optiohinnoittelutavasta ja käsittelee teorian suorat sovellukset vaihto-optioihin. Esitys ei ole kaukana Black-Scholesin peruskäytännöstä kolmesta syystä: Ensinnäkin aloittelijoistaMore Tämä uusi kirja antaa äärimmäisen selkeitä selityksiä Black-Scholesin hinnoitteluteorian käytöstä ja käsittelee teorian suorat sovellukset vaihto-optioihin. Esitys ei ole kaukana Basic Black-Scholesin perustamisesta kolmesta syystä: Ensinnäkin aloittelijalle ei tarvitse mennä paljon pidemmälle kuin Black-Scholes tehdä rahaa vaihtoehtoisilla markkinoilla. Toiseksi kaikki korkean tason optiohinnoitteluteoria on vain Black - Scholes ja Kolmanneksi, on jo olemassa monia kirjoja, jotka näyttävät paljon kauemmas Black-Scholesia luomatta ensin täällä annettuja vankkoja perustuksia. Kaupankäynnin neuvot eivät poistu paljon alkupe - räisten puhelujen ja sijoitusten sijainnista, koska monimutkaisemmat kaupat ovat yksinkertaisesti näiden yhdistelmiä. Liitteessä on Black-Scholes - optiohintakoodi HP17B: lle, HP19B: lle ja HP12C: lle. Liitteenä olevan laskentataulukon avulla käyttäjä voi ennakoida optiopisteiden transaktiokustannuksia yksinkertaisilla malleilla. Vähemmän Get a copy Kaveriporukat Voit nähdä, mitä kaverisi ajatelleet kirjaa, ole hyvä ja kirjaudu sisään. Yhteisö Arvostelut Chen Li arvosteli sitä todella piti siitä yli vuosi sitten William Erks arvioi sen todella tykkää noin 4 vuotta sitten Domanic arvioi sen olevan hämmästyttävää Radha arvioitu se piti siitä melkein 4 vuotta sitten ruyan zhao arvioi sen olevan hämmästyttävää John arvioi sen todella Pidätti noin 2 vuotta sitten Divyakant Bengani arvioi sen todella tykkää yli 2 vuotta sitten Cindy H arvioi sen piti siitä noin 6 vuotta sittenBasic Black-Scholes: Option Hinnoittelu ja Trading (Pehmeäkantinen) Basic Black-Scholes: Option Hinnoittelu ja Kaupankäynti Kuvaus Tämä uusi kirja antaa äärimmäisen selkeitä selityksiä Black-Scholes - optiohinnoittelutavasta ja käsittelee teorian suorat sovellukset vaihto-optioihin. Esitys ei ole kaukana Basic Black-Scholesin perustamisesta kolmesta syystä: Ensinnäkin aloittelijalle ei tarvitse mennä paljon pidemmälle kuin Black-Scholes tehdä rahaa vaihtoehtoisilla markkinoilla. Toiseksi kaikki korkean tason optiohinnoitteluteoria on vain Black - Scholes ja Kolmanneksi, on jo olemassa monia kirjoja, jotka näyttävät paljon kauemmas Black-Scholesia luomatta ensin täällä annettuja vankkoja perustuksia. Kaupankäynnin neuvot eivät mene paljon pidemmälle kuin alkupe - räiset puhelut ja asemat, koska monimutkaisemmat kaupat ovat yksinkertaisesti näiden yhdistelmiä. Liitteessä on Black-Scholes - optiohintakoodi HP17B: lle, HP19B: lle ja HP12C: lle. Liitteenä olevan laskentataulukon avulla käyttäjä voi ennakoida optiopisteiden transaktiokustannuksia yksinkertaisilla malleilla. Tekniset tiedot Vastuuvapauslauseke Kirjan yhteenveto ja kuva voivat olla eri painos tai saman otsikon sitominen. Kirja-arvostelut lisätään rekisteröidyt asiakkaat. Heidän ei tarvitse välttämättä ostaa kirjaa. Näitä kirjoja ei ole saatavilla lukemalla verkossa tai ilmaiseksi ladattavissa PDF - tai eBook-muodossa. Hinta voi muuttua uudelleenpainatuksen, kustantamon hinnanmuutoksen tai tuontikirjojen hinnanmuutoksen vuoksi. infibeamBooks on Intian suurin kirjakauppa, joka myy parhaimmillaan kirjoja, kaunokirjallisuutta, äänikirjoja, opinto-oppaita, romaaneja, tarinoita, harvinaisia kirjoja, oppikirjoja ja kirjoja. Nämä ovat saatavilla eri versioita ja sidoksia, esim. pehmeäkantinen ja parhaalla mahdollisella alennuksella. Tuotteet, joita saatat kiinnostaa Basic Black-Scholesissa: Vaihtoehtoiset hinnoittelu ja kaupankäynti Kuuntele kadulla: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews Tieteellisten investointien perustelut Tehokas valinta: Taistelu lihavuuteen ja lihavuuteen Gene-pohjaiset tieteelliset investoinnit: Useita valintoja, Lyhyt vastaus ja Pitkäkestoiset Testikysymykset Kuuntele Street: Quantitative Questions Wall Streetin haastatteluista Black-Scholes ja augmented option hinnoittelumallitThread: Basic Black-Scholes: Option hinnoittelu ja kaupankäynti - Timothy Falcon Crack Basic Black-Scholes: Option Huutokauppa ja kaupankäynti - Timothy Falcon Crack Basic Black-Scholes: Option Hinnoittelu ja Trading by Timothy Falcon Crack 2009 - toinen painos 215 Sivut ISBN: 0970055242 Tämä tarkistettu toinen painos Basic Black-Scholes antaa äärimmäisen selkeitä selityksiä Black-Scholes - ja käsittelee teorian suorat sovellukset vaihto-optioihin. Esitys ei ole kaukana Basic Black-Scholesin perustamisesta kolmesta syystä: Ensinnäkin aloittelijalle ei tarvitse mennä paljon pidemmälle kuin Black-Scholes tehdä rahaa vaihtoehtoisilla markkinoilla. Toiseksi kaikki korkean tason optiohinnoitteluteoria on vain Black - Scholes ja Kolmanneksi, on jo olemassa monia kirjoja, jotka näyttävät paljon kauemmas Black-Scholesia luomatta ensin täällä annettuja vankkoja perustuksia. Kaupankäynnin neuvot eivät poistu paljon alkupe - räisten puhelujen ja sijoitusten sijainnista, koska monimutkaisemmat kaupat ovat yksinkertaisesti näiden yhdistelmiä. PDF 40 MB Lataa linkki:
No comments:
Post a Comment